Simulador: Modelo Binomial vs Black-Scholes v2

Precificacao de opcoes europeias com visualizacao didatica

Carregando Python…
Primeira execucao baixa bibliotecas

Parametros

Preco Atual do Ativo (S0)

Preco de Exercicio (K)

Volatilidade Anual (sigma) %

Prazo ate Vencimento (T) anos

Taxa Livre de Risco (r) % a.a. continua

Tipo de Opcao
Call EuropeiaPut Europeia
Metodo de Precificacao
Black-Scholes (Analitico)Modelo BinomialComparar Ambos
Numero de Passos (Modelo Binomial)

2 a 10 passos
CALCULAR PRECO

Resultados

Visualizacoes e Calculos Detalhados